金融研究部

金融理論を現実の資産運用・リスク管理に活用しています。

【主要研究テーマ】
◎株式市場分析  ◎債券市場分析  ◎不動産投資・市場分析
◎投資信託市場分析  ◎資産運用手法  ◎リスク管理・ALM
◎企業資金調達動向  ◎フィンテック動向  ◎年金制度・年金運用(年金総合リサーチセンター)

金融・証券市場、資産運用、リスク管理等に関する調査・研究

近年、グローバルな金融緩和による低金利が継続している中、直近ではコロナ禍に対応して各国で大規模な財政政策が実施されています。加えて、地球温暖化に伴う世界各地の気候変動やそれに対応する新しい枠組み、米中関係等を含めた地政学的なリスクの高まり等、金融・証券市場が大きな影響を受ける不確定要素が増えており、金融・証券市場の動向を見極めることが難しくなっています。こうした中で、投資家が投資収益を長期的に安定確保するためには、グローバルな金融動向を的確に捉えた上で、ファイナンス理論や経済理論、統計数理等の理論に基づき、金融・証券市場や金融商品を計量的に分析・評価することが必要かつ有効です。また、金融市場の構造的な変化やAI、ブロックチェーン技術等の進展が金融・証券市場に与える影響を見極めることも重要です。
当研究所では、このように大きく変容しつつある金融・証券市場の動向を分析しながら、金融理論やデータ分析ノウハウを活用して、株式市場や債券市場の動向、資産運用モデル、資産運用のリスク管理手法などに加え、キャッシュ・レスやDXの進展等の投資にかかわる新しいトレンドなどを調査・研究し、投資家にとって役に立つ質の高い情報を提供しています。

投資に関する幅広く有益な情報発信

金融・証券市場以外でも投資家にとって重要な情報は幅広く存在します。その中で当研究所では以下のような分野も研究対象とし、投資家にとって有益な情報を提供しています。

1.不動産投資・市場の分析
不動産はオルタナティブ投資において主要な投資対象ですが、不動産市場および不動産投資市場は、2001年のJ-REIT市場創設、イー・コマースの拡大、物流の変革、インバウンド消費、外国人投資家の登場、リモートワークの進展等により大きく変化してきています。こうした中、当研究所ではオフィスを中心に、定期的な現地調査に加え、賃料や空室率等の各種データ等を分析し、主要都市の不動産市場の動向分析や将来予測について、質の高い情報を提供しています。また、不動産テックや人流データ等、不動産の将来に関わる新しいトレンドについても調査・分析しています。

2.年金全般と資産形成
少子高齢化と人口減少が急速に進む中で、低金利等により運用利回りにあまり期待できない状況が続いており、公的年金及びiDeCoを含む私的年金を巡り、様々な課題があります。こうした中で公的年金及び企業年金の運用のあり方や個人の資産形成に関する合理的かつ適切な方法等について調査・研究しています。

3.ESG投資
ESGに対する関心が世界中で高まる中、企業経営や資産運用等の様々な局面におけるESG推進に向けた取組みを調査するとともに、ESGを意識することが資産運用に与える変化に着目して行きます。ESG投資は単なる収益向上策に留まるものではなく、また、企業によるESG経営はサステナビリティを高める重要な取組みだと考えて調査・研究しています。

研究員一覧|金融研究部

関連カテゴリ

【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ページTopへ戻る