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運用リスク管理
資産運用を行うには、投資行動から発生するリスクの特定、評価など適切なリスク管理プロセスを経ることが大切である。「運用リスク管理」の一覧では、年金ALM、信用リスク、リスクバジェット、LDI、運用会社のリスク等年金運用における運用リスクについて考察を行います。またリスク評価手法の特徴を整理した上で、評価結果を基に長期の投資家にとってリスク管理上重要な課題について解説します。
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コラム2012年09月19日
増資インサイダー取引はデータ分析により解き明かすことが可能か?
増資インサイダー取引は、資本市場の信頼を根底から揺るがす不祥事と言っても過言ではない。そこで、... -
2012年09月03日
特集:年金負債対応と収益追求の分離戦略
最近、わが国の年金運用で、一定期間の給付に対応する部分を「債務対応ポートフォリオ」として国内債... -
2012年08月24日
増える格下げ、悪化する企業の財務状況と市場の反応
■見出し1――はじめに2――企業の財務状況と格付の関係3――格下げと市場の反応4――おわりに■... -
2012年06月26日
日本の財政を見る眼-ソブリンリスクに対する対応と国債投資の考え方
■見出し1――はじめに2――日本の財務諸表を一般企業として見ると、完全に債務超過である3――何... -
コラム2012年06月19日
AIJ社長ら逮捕を受けて-金融詐欺に騙されないために気をつけるべきこと
本日、年金の運用資金1,500億円が消失した事件でAIJ投資顧問の浅川社長ら4人が逮捕された。... -
2012年06月01日
担保付取引の拡大で変わるデリバティブの評価とリスク管理
年金運用でデリバティブを直接利用していなくても、資本市場参加者の多くはデリバティブを利用してい... -
2012年05月31日
パフォーマンス評価-評価基準は常識なのか迷信なのか
■見出し1―はじめに2―定量評価と投資の時間論3―定性評価について考える4―終わりに■intr... -
コラム2012年03月21日
AIJ問題の間違った解釈-ケイマン籍ファンド、独立系投資顧問、総合型年金基金について
AIJ問題を巡っては、毎日のように様々な報道がなされ、インターネット上などでは多くの議論が展開...井出 真吾
金融研究部
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2012年03月01日
過去平均法で予測する期待リターンとリスクって妥当なの?
本稿では、統計学及びデータ制約の観点から、過去平均法を使って、信頼に足る精度の期待リターン(期... -
コラム2012年02月27日
AIJ投資顧問 脅威の運用成績と成功報酬
AIJ投資顧問が企業年金から運用を委託されていた約2,000億円の大部分が消失していた。同社が...井出 真吾
金融研究部
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井出 真吾
新NISA、「毎月投資」か「1月一括投資」か
【株式市場・株式投資・マクロ経済・資産形成】 -
金 明中
韓国政府の優秀外国人材確保政策-その3-韓国政府の他の優秀外国人材の確保政策
【高齢者雇用、不安定労働、働き方改革、貧困・格差、日韓社会政策比較、日韓経済比較、人的資源管理、基礎統計】 -
久我 尚子
パワーカップル世帯の動向-2023年で40万世帯、10年で2倍へ増加、子育て世帯が6割
【消費者行動】 -
天野 馨南子
2023年20代人口流出率にみる「都道府県人口減の未来図」(1)-大半が深刻な若年女性人口不足へ-
【人口動態に関する諸問題】 -
矢嶋 康次
御社のサービスの適正価格は?
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2014年04月15日
認知症ライフサポートモデルを実現するための認知症多職種協働研修における効果的な人材育成のあり方に関する調査研究事業 検討委員会報告書 (平成25年度 厚生労働省老人保健健康増進等事業)
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2014年04月15日
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2014年03月24日
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