2012年03月01日

過去平均法で予測する期待リターンとリスクって妥当なの？

大山 篤之

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本稿では、統計学及びデータ制約の観点から、過去平均法を使って、信頼に足る精度の期待リターン（期待収益率）を推計することは不可能であること、一方リスク（標準偏差）はその限りではないことを解説する。

(2012年03月01日「ニッセイ年金ストラテジー」)

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