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担保付取引の拡大で変わるデリバティブの評価とリスク管理
室町 幸雄
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年金運用でデリバティブを直接利用していなくても、資本市場参加者の多くはデリバティブを利用しているため、市場を通じて間接的にその影響を受ける。デリバティブ取引では、担保の重要性が近年急速に認識され、担保付取引が拡大した結果、デリバティブや仕組債の価値評価法に修正が必要となった。このことは、リスク管理においても新たに認識すべきリスクファクターが増えるなどの影響を及ぼしている。
(2012年06月01日「ニッセイ年金ストラテジー」)
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