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前稿（2013年10月号）で提案したRMBS の価格付けモデルの一部を改良したところ、これまでよりも実務の直観にあう価格が解析的に得られるようになったので、その成果を紹介する。このモデルを使えば、先進的なRMBSポートフォリオのリスク管理も可能になる。
(2014年04月03日「ニッセイ年金ストラテジー」)
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室町 幸雄
室町 幸雄のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2014/04/03 | RMBSの価格付けモデルの改善とリスク管理 | 室町 幸雄 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 2013/10/03 | RMBSの価格付けとリスク管理の今後 | 室町 幸雄 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 2012/06/01 | 担保付取引の拡大で変わるデリバティブの評価とリスク管理 | 室町 幸雄 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 2011/04/04 | ストレステスト・フレームワークの再構築へ | 室町 幸雄 | ニッセイ年金ストラテジー |
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