2014年05月07日

バリュー株ファンドのパフォーマンスの相違と要因分解について

遅澤 秀一

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近年、日本株式市場ではバリュー指標の有効性が落ちてきているとの指摘がある。だが、その投資環境の中でも比較的良好なパフォーマンスを示すバリュー株ファンドもあり、そうでないファンドとの差が出ている。また、一般に認識されている市場動向とファンドのパフォーマンスが乖離したり、パフォーマンスの要因分解がティルトしているファクターでうまく説明できなかったりすることが増えている。その原因について、規模の観点から考察する。

(2014年05月07日「ニッセイ年金ストラテジー」)

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