2014年07月03日

政策アセット・ミックスの説明力~時系列データの場合

北村 智紀

文字サイズ

年金運用では代表的な指数を利用して各アセットクラスのリスクとリターンを推計し、それらに基づいて政策アセット・ミックス(基本ポートフォリオ)を構築する。これが年金基金の運用成果全体にどの程度インパクトがあるのか多くの議論がある。本節では運用成果を時系列に分析すると、政策アセット・ミックスの説明力が高いことを再確認する。

(2014年07月03日「ニッセイ年金ストラテジー」)

Xでシェアする Facebookでシェアする

北村 智紀

週間アクセスランキング

ピックアップ

レポート紹介

【政策アセット・ミックスの説明力~時系列データの場合】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

政策アセット・ミックスの説明力~時系列データの場合のレポート Topへ