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運用リスク管理
資産運用を行うには、投資行動から発生するリスクの特定、評価など適切なリスク管理プロセスを経ることが大切である。「運用リスク管理」の一覧では、年金ALM、信用リスク、リスクバジェット、LDI、運用会社のリスク等年金運用における運用リスクについて考察を行います。またリスク評価手法の特徴を整理した上で、評価結果を基に長期の投資家にとってリスク管理上重要な課題について解説します。
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2001年11月25日
背伸びしない株式投資計画のすすめ
わが国の低金利を反映してか、近年メディアにおいても個人投資家の資産運用に対する注目度が高まって... -
2001年10月25日
資産運用のリスク管理
■目次1.リスク管理の重要性2.リスク管理の前に3. リスク管理のプロセス4.リスク管理のありか... -
2001年08月01日
リスク・バジェット(リスク予算)(3)
リスク・バジェットを利用することにより、年金基金は、(1)リスクを自ら意識する効果、(2)政策... -
2001年08月01日
今、再び、LTCM破綻から学ぶ
今年に入り、98年のLTCM破綻までのドキュメントを描いた2冊の本が翻訳・出版された。LTCM... -
2001年07月01日
リスク・バジェット(リスク予算)(2)
前回はリスク・バジェットと平均分散法を比較して、その違いを明らかにした。今回は、実際にリスク・... -
2001年06月01日
リスク・バジェット(リスク予算)(1)
現在まで、リスク・バジェットには統一的な定義はないようだが、最近の論文によると、年金資産運用で... -
2001年01月25日
多資産ポートフォリオのT-VaR計算におけるモンテカルロ法の加速
モンテカルロ法の加速手法には、大きく準モンテカルロ法と分散減少法の2つがある。準モンテカルロ法... -
2001年01月25日
ハザード関数推定の実際
入手可能な倒産データは、一般に少数のサンプル時点しか持たない。しかも、倒産の観測数が極端に少な... -
2001年01月25日
個別資産へのリスクの配分とポートフォリオの最適化
本稿では、ポートフォリオ全体のリスクの大きさを表す尺度(リスク尺度と呼ぶ)と、その個別資産への... -
2001年01月25日
リスク統合管理モデルの生保ALMへの活用
本稿では、生命保険会社の資産及び負債を評価・分析するための新しいフレームワークを提案する。具体...
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韓国政府の優秀外国人材確保政策-その3-韓国政府の他の優秀外国人材の確保政策
【高齢者雇用、不安定労働、働き方改革、貧困・格差、日韓社会政策比較、日韓経済比較、人的資源管理、基礎統計】 -
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パワーカップル世帯の動向-2023年で40万世帯、10年で2倍へ増加、子育て世帯が6割
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2023年20代人口流出率にみる「都道府県人口減の未来図」(1)-大半が深刻な若年女性人口不足へ-
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2012年06月20日
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2012年04月18日
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「認知症を有する人への適切な支援に資する認知症ケアモデルの研究-認知症サービス提供の現場からみたケアモデル研究会-」事業実施報告
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