2001年01月25日

ハザード関数推定の実際

北海道大学 大学院経済学研究科 鈴木 輝好

このレポートの関連カテゴリ

Xでシェアする Facebookでシェアする

文字サイズ

  • 小
  • 中
  • 大
全文ダウンロード（PDF）

入手可能な倒産データは、一般に少数のサンプル時点しか持たない。しかも、倒産の観測数が極端に少ない場合も多い。本稿では、このような状況におけるハザード関数推定の方法を述べ、帝国データバンク社、Moody's社、Standard and Poor's社のデータについて、その推定結果を示す。Moody's社およびStandard and Poor's社の格付け別ハザード関数については、比較的長期間、格付けと整合的な大小関係を持つことが分かった。これは、時間の経過とともにデフォルトした企業を除いて考えても、両社が過去につけた格付けは、危険度の上下関係を保ったことを意味し、両社の格付けの評価が高い一因と考えられる。

(2001年01月25日「ニッセイ基礎研所報」)

このレポートの関連カテゴリ

Xでシェアする Facebookでシェアする
全文ダウンロード（PDF）

北海道大学 大学院経済学研究科

鈴木 輝好

週間アクセスランキング

総合 領域別

更新もっと見る

ピックアップ

レポート紹介

【ハザード関数推定の実際】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ハザード関数推定の実際のレポート　Topへ