2001年01月25日

多資産ポートフォリオのT-VaR計算におけるモンテカルロ法の加速

湯前 祥二

北海道大学 大学院経済学研究科 鈴木 輝好

このレポートの関連カテゴリ

Xでシェアする Facebookでシェアする

文字サイズ

  • 小
  • 中
  • 大
全文ダウンロード（PDF）

モンテカルロ法の加速手法には、大きく準モンテカルロ法と分散減少法の２つがある。準モンテカルロ法では、乱数に替えてlow discrepancy sequence を用いる。また、解の収束原理もモンテカルロ法とは異なる。一方、分散減少法では、乱数をそのままに、評価対象関数に工夫を加えるなどして、解の誤差分散を小さくする。モンテカルロ法の枠組みを外れることなく、解の収束は中心限定理により保証される。
本稿では、両手法を紹介したあと、高次元問題に分散減少法のひとつであるインポータンス・サンプリング法を適用する際の問題点とその解決事例を示す。

(2001年01月25日「ニッセイ基礎研所報」)

このレポートの関連カテゴリ

Xでシェアする Facebookでシェアする
全文ダウンロード（PDF）

湯前 祥二

鈴木 輝好

週間アクセスランキング

総合 領域別

更新もっと見る

ピックアップ

レポート紹介

【多資産ポートフォリオのT-VaR計算におけるモンテカルロ法の加速】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

多資産ポートフォリオのT-VaR計算におけるモンテカルロ法の加速のレポート　Topへ