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運用リスク管理
資産運用を行うには、投資行動から発生するリスクの特定、評価など適切なリスク管理プロセスを経ることが大切である。「運用リスク管理」の一覧では、年金ALM、信用リスク、リスクバジェット、LDI、運用会社のリスク等年金運用における運用リスクについて考察を行います。またリスク評価手法の特徴を整理した上で、評価結果を基に長期の投資家にとってリスク管理上重要な課題について解説します。
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コラム2011年07月12日
債券のリスク ~ 日本国債の財政リスクの影響 ~
これまで債券には大きく3つのリスクがあると考えられてきた。「金利リスク」「信用リスク」「流動性... -
2011年06月01日
CATボンドのリスクプレミアム評価について
地震や台風などの大規模自然災害のリスク回避手段やオルタナティブ投資対象として、大災害債券(以下... -
2011年04月04日
ストレステスト・フレームワークの再構築へ
世界的な金融危機を予見できなかったことへの反省から,ストレステストのフレームワークに再構築の動... -
コラム2011年03月30日
震災のクオンツ運用への影響
毎回のことではあるが、震災やリーマン・ショック等、突発的な事象が発生するとクオンツ運用は機能し... -
2011年03月02日
米国の金融規制改革法の影響~資産運用への示唆
■要 旨1. サブプライム問題、特にリーマンショック以降の金融危機に対応し、 米国では2010年7月... -
2010年10月01日
悩ましさを増すリスク管理のあり方-各市場から観測される尖度と歪度は、殊の外不安定?-
金融商品の価格変動リスクを考える上で、平均や標準偏差以外にも、尖度と歪度に注意を払う必要がある... -
2010年09月01日
金融危機後のリスク管理の新潮流~カウンターパーティーリスクを考慮したデリバティブの価格付け~
金融危機を通してカウンターパーティーリスク(取引相手の倒産リスク)が顕在化した昨今、欧米の金融... -
2010年08月02日
LDI に潜むリスク
LDI(Liability Driven Investment:負債指向型投資)が提案され数年が経... -
コラム2010年03月17日
運用の評価軸
資産運用の巧拙を評価しようとした場合、様々な評価軸が考えられる。最も重視される指標として、まず... -
2010年03月01日
各種信用力指標について ~リコール問題に揺れるトヨタを例に
2008年10月から「ローン・プライス」というローン債権価格情報が(株)QUICK より公表され...
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ストライクゾーン高めの日本株
【株式市場・株式投資・マクロ経済・資産形成】 -
金 明中
韓国の出生率が0.72で、8年連続過去最低を更新-若者の意識を的確に把握し有効な対策の実施を
【高齢者雇用、不安定労働、働き方改革、貧困・格差、日韓社会政策比較、日韓経済比較、人的資源管理、基礎統計】 -
久我 尚子
パワーカップル世帯の動向-2023年で40万世帯、10年で2倍へ増加、子育て世帯が6割
【消費者行動】 -
天野 馨南子
2023年20代人口流出率にみる「都道府県人口減の未来図」(1)-大半が深刻な若年女性人口不足へ-
【人口動態に関する諸問題】 -
矢嶋 康次
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2012年04月18日
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「認知症を有する人への適切な支援に資する認知症ケアモデルの研究-認知症サービス提供の現場からみたケアモデル研究会-」事業実施報告
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