- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- >
- 運用リスク管理 >
- 悩ましさを増すリスク管理のあり方-各市場から観測される尖度と歪度は、殊の外不安定?-
金融商品の価格変動リスクを考える上で、平均や標準偏差以外にも、尖度と歪度に注意を払う必要がある。しかし本稿では、尖度と歪度の推移は想像以上に不安定であるため、正規分布に替わる分布の安易な採用は、ある落とし穴に陥る可能性を秘めていることを示唆する。
(2010年10月01日「ニッセイ年金ストラテジー」)
このレポートの関連カテゴリ
大山 篤之
研究・専門分野
大山 篤之のレポート
日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
---|---|---|---|
2015/07/03 | 私立大学のスリム化はなにをもたらすか | 大山 篤之 | ニッセイ基礎研所報 |
2015/05/21 | FRB利上げ時期予想で注目される「影の金利」~異次元緩和下の日本の「影の金利」を推計してみた | 大山 篤之 | 研究員の眼 |
2015/04/28 | 大学経営統合事業戦略モデル | 大山 篤之 | 基礎研レポート |
2014/11/25 | 消費税率引上げ先送りにより日本国債格下げはあるか?~市場が注視する日本のデフォルト時期 | 大山 篤之 | 研究員の眼 |
公式SNSアカウント
新着レポートを随時お届け!日々の情報収集にぜひご活用ください。
新着記事
-
2024年07月26日
職場における温度、匂い、音等は、どういう人がシンドイと思っているのか -
2024年07月26日
米GDP(24年4-6月期)-前期比年率+2.8%と前期から大幅上昇、市場予想の+2.0%も大幅に上回る -
2024年07月26日
お金の流れでみる日本経済 -
2024年07月25日
消えた580兆円~住宅投資をしても残高の増加は限定的~日本の住宅投資はなぜ「資産化」しないのか~ -
2024年07月24日
中国経済の現状と注目点-好調は持続せず、不動産不況と貿易摩擦で弱り目に祟り目の中国経済
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2024年07月01日
News Release
-
2024年04月02日
News Release
-
2024年02月19日
News Release
【悩ましさを増すリスク管理のあり方-各市場から観測される尖度と歪度は、殊の外不安定?-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
悩ましさを増すリスク管理のあり方-各市場から観測される尖度と歪度は、殊の外不安定?-のレポート Topへ