2010年10月01日

悩ましさを増すリスク管理のあり方－各市場から観測される尖度と歪度は、殊の外不安定？－

大山 篤之

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金融商品の価格変動リスクを考える上で、平均や標準偏差以外にも、尖度と歪度に注意を払う必要がある。しかし本稿では、尖度と歪度の推移は想像以上に不安定であるため、正規分布に替わる分布の安易な採用は、ある落とし穴に陥る可能性を秘めていることを示唆する。

(2010年10月01日「ニッセイ年金ストラテジー」)

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