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運用手法開発
「運用手法開発」の一覧では、バリュー・グロース運用、アクティブ運用、インデックス運用、伝統的運用、絶対収益追及型運用、住宅ローン債権担保証券の評価とリスク管理、パフォーマンス評価、ベンチマーク・株価指数のあり方等において、新しい運用手法や係わるパフォーマンス評価、リスク管理等について幅広い考察を行います。
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2013年05月07日
リスクを均等に配分するリスクパリティーとは何か?
近年、投資金額を分散させるのではなく、リスクの源泉を分散させようとする「リスクパリティー(RP... -
2013年05月07日
リスク自体の分散化を図るリスクパリティーの検討
リスクパリティーとは低リスク運用の一つで、ポートフォリオ全体に占める各資産クラス(あるいは各銘... -
2013年05月07日
過去データによるリスクパリティーのシミュレーション分析
リスクパリティー(RP)が注目されているのは、リスク自体を分散し安定運用を行えることだけでなく... -
コラム2013年03月01日
投資の法則は変化したか?(4)-日米株式の写真相場から考える「曜日効果」・「月替り効果」アノマリー
日本株式市場の価格形成は、前日の米国市場の株価推移に大きく左右されることが知られており、米国市... -
コラム2013年02月13日
投資の法則は変化したか?(3)月次サイクルのアノマリーを再検証する
「投資の法則は変化したか(1)月次効果アノマリー(1月効果等)を再検証する」、「投資の法則は変... -
2013年02月01日
金利低下における債券投資~キャリー・ロールダウン戦略~
日米ともに中央銀行の量的金融緩和政策により、長期金利は近年低下傾向にある。金利水準が低下する中... -
コラム2013年01月28日
投資の法則は変化したか?(2)-曜日効果アノマリー(月曜効果等)を再検証する
前回の「投資の法則は変化したか(1)月次効果アノマリー(1月効果等)を再検証する」に引き続き、... -
コラム2013年01月23日
投資の法則は変化したか?(1)- 月次効果アノマリー (1月効果等) を再検証する
株式市場では、「1月の株高」、「節分天井彼岸底」、「新年度相場で4月の株高」「夏枯れ相場」など... -
コラム2013年01月16日
市場参加者の合意が意味を持つ範囲-50円玉の穴を通して考える
「エラーコイン」をご存知だろうか。鋳造ミスと検品ミスが重なり、規格外れの形状で流通してしまった... -
2013年01月04日
金利水準とデュレーション短期化の関係
現在の長期金利の水準は1%を下回っており、歴史的に見て非常に低い水準である。また、わが国の市場...
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