2013年01月04日

金利水準とデュレーション短期化の関係

新美 隆宏

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現在の長期金利の水準は１％を下回っており、歴史的に見て非常に低い水準である。また、わが国の市場環境は、財政悪化や資源価格の上昇などの金利上昇の懸念材料が少なくない。年金の負債特性を考えると、債券や短資などの円金利資産を一定程度組入れるべきだが、金利上昇を懸念する中で金利リスク（デュレーション）をどうすべきかは、容易に解を得られるものではない。そこで、金利水準と金利上昇に備えたデュレーション短期化の関係を整理する。

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