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- 信用リスクの相関関係のモデル化について
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企業間の倒産に相関関係があるという事実には疑問の余地がないが、リスク管理や債権の評価に当たってはその相関関係をどのようにモデル化するのかが重要である。本稿では、信用リスクの相関関係のモデル化の手法を紹介し、それぞれの特徴について考察する。
(2015年11月05日「ニッセイ年金ストラテジー」)
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西出 勝正
西出 勝正のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2015/11/05 | 信用リスクの相関関係のモデル化について | 西出 勝正 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 2013/04/03 | ＣＶＡ評価における誤方向リスクについて | 西出 勝正 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 2011/06/01 | CATボンドのリスクプレミアム評価について | 西出 勝正 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 2005/01/01 | リサンプリング法を用いたポートフォリオの最適化 | 西出 勝正 | ニッセイ年金ストラテジー |
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