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リサンプリング法と呼ばれる手法を用いてポートフォリオの最適化を行うと、期待リターンやリスクのパラメータの変化の影響を受けにくい、頑健な結果が得られる。また、投資対象資産数が増えるにつれて、その特長を生かすことができることがわかった。
(2005年01月01日「ニッセイ年金ストラテジー」)
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| 2005/01/01 | リサンプリング法を用いたポートフォリオの最適化 | 西出 勝正 | ニッセイ年金ストラテジー |
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