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- CVA評価における誤方向リスクについて
2008年以降の世界的な不況以降,信用評価調整(CVA)が主流となりつつある。CVA評価における重要な視点として、誤方向リスク(デリバティブ取引のエクスポージャーと取引の相手方の倒産確率が同時に上昇するリスク)について考察する。
(2013年04月03日「ニッセイ年金ストラテジー」)
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横浜国立大学大学院 国際社会科学研究院
西出 勝正
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西出 勝正のレポート
日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
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2015/11/05 | 信用リスクの相関関係のモデル化について | 西出 勝正 | ニッセイ年金ストラテジー |
2013/04/03 | CVA評価における誤方向リスクについて | 西出 勝正 | ニッセイ年金ストラテジー |
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