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運用リスク管理
資産運用を行うには、投資行動から発生するリスクの特定、評価など適切なリスク管理プロセスを経ることが大切である。「運用リスク管理」の一覧では、年金ALM、信用リスク、リスクバジェット、LDI、運用会社のリスク等年金運用における運用リスクについて考察を行います。またリスク評価手法の特徴を整理した上で、評価結果を基に長期の投資家にとってリスク管理上重要な課題について解説します。
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コラム2016年06月13日
リスク管理で難しいこと-旅のハプニングが教えてくれたこと
この春、ある離島への旅でハプニングを経験した。その時の自身の行動を例に、リスク管理能力を自己採... -
2016年06月06日
株価の振る舞いに変化?(1)-リスクコントロール手法は合理的であり続けるのか?
リスクコントロール型投資信託をご存知だろうか。価格変動リスクを一定量に抑える手法を取り入れた投... -
2016年04月22日
対外証券投資と為替変動リスクのヘッジ-為替予約を用いたリスクヘッジの注意点
2013年4月の量的・質的金融緩和政策導入後、主要機関投資家が保有する対外証券投資残高は増加し...福本 勇樹
金融研究部
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2016年04月12日
海外資金による国内不動産取得動向(2015年)~リスク回避の動きが不動産取引にも影響~
2015年下期以降、世界的に金融市場でリスク回避の動きが支配的となるなか、日本国内の不動産投資... -
2016年04月05日
厚生年金給付を考慮した確定拠出年金ポートフォリオ
確定拠出年金の最適ポートフォリオの設計においては、基本となる厚生年金の給付価値を合わせて考慮す... -
2016年04月05日
為替スワップ取引を用いた時のヘッジコストの考え方
外貨を持たない国内投資家が外貨投資を行う際、為替リスクのヘッジのために為替スワップ等を用いて外...福本 勇樹
金融研究部
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2016年01月06日
DB運用のリスク抑制に向けた更なる取り組みが必要
確定給付企業年金では、平均的な運用利回りが3年続けて10%近辺となる実績が続いた。一方で、市場... -
2015年11月05日
信用リスクの相関関係のモデル化について
企業間の倒産に相関関係があるという事実には疑問の余地がないが、リスク管理や債権の評価に当たって... -
2015年11月05日
公的年金はまず愚直なリバランスを
今夏以降、世界の株式市場は不安定な状況にある。原因は米国の利上げ観測や中国経済の成長鈍化にある... -
2015年10月26日
過度な利益調整は企業倒産の可能性を高めるかもしれない-ここ10年間の倒産企業に起きている変化
■要約昨今、粉飾起因の企業倒産が増加している。そこで、倒産企業の財務指標に変化が生じているか調...
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新NISA、「毎月投資」か「1月一括投資」か
【株式市場・株式投資・マクロ経済・資産形成】 -
金 明中
韓国政府の優秀外国人材確保政策-その3-韓国政府の他の優秀外国人材の確保政策
【高齢者雇用、不安定労働、働き方改革、貧困・格差、日韓社会政策比較、日韓経済比較、人的資源管理、基礎統計】 -
久我 尚子
パワーカップル世帯の動向-2023年で40万世帯、10年で2倍へ増加、子育て世帯が6割
【消費者行動】 -
天野 馨南子
2023年20代人口流出率にみる「都道府県人口減の未来図」(1)-大半が深刻な若年女性人口不足へ-
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