2012年06月01日

株式ロング・ショート運用におけるショート戦略再考

  佐々木 進

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年金基金で採用されている株式ロング・ショート運用のパフォーマンスが近年やや低迷傾向にある。株価下落局面でのショート執行が空売り価格規制の影響で難しかったことも一因と考えられるが、そもそもショート戦略のアイデア自体が必ずしも有効でない可能性もあるだろう。本稿では、代表的な投資指標を例にショート戦略を再考したい。

佐々木 進

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