2021年01月21日

EIOPAがソルベンシーIIの2020年レビューに関する意見をECに提出(2)-助言内容(LTG措置及び株式リスク措置)-

保険研究部 常務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長   中村 亮一

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■要旨

EIOPA(欧州保険年金監督局)が2020年12月17日に、EC(欧州委員会)にソルベンシーIIレビューに関する意見を提出したと公表した。このテーマに関しての前回のレポートでは、このEIOPAの意見書の全体概要と、欧州の保険業界団体であるInsurance Europe及びAMICEの意見表明、さらに保険業界とは異なるスタンスからの批判的な意見を有する欧州議会議員の意見の内容を報告した。

今回のレポートでは、EIOPAの意見書の中の助言内容のうち、「長期保証(LTG)措置及び株式リスクに関する措置」について報告する。

■目次

1―はじめに
2―EIOPAの意見書からの助言内容(LTG措置及び株式リスクに関する措置)
  1|リスクフリーレート(RFR)曲線
  2|マッチング調整(MA)
  3|ボラティリティ調整(VA)
  4|内部モデルにおける動的ボラティリティ調整(DVA)
  5|リスクフリーレート及び技術的準備金の移行措置(TRFRとTTP)
  6|LTG措置に関するリスク管理規定
  7|LTG措置の開示
  8|長期的・戦略的株式投資
  (参考)委任規則第171a条の変更案
  9|株式リスクチャージの対称調整(ED又はSA)
  10|株式リスクに対する移行措置
  11|回復期間の延長
3―まとめ
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保険研究部   常務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

中村 亮一 (なかむら りょういち)

研究・専門分野
保険会計・計理

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