2020年12月14日

米ドルLIBOR公表停止の延期案と金利市場への影響

金融研究部 上席研究員・年金総合リサーチセンター兼任   福本 勇樹

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■要旨
 
  • 2020年11月30日にICEが主要な米ドルLIBORの公表停止時期を2023年6月末まで延長する案を提示した。

  • 米ドルLIBOR公表停止の延期案を受けても、米ドルLIBOR間やSOFRとのスプレッドには大きな変動が生じなかった。

  • 今後、米ドルLIBOR間やSOFRとのスプレッドは徐々に縮小していく可能性が高い。

  • デリバティブ市場では、米ドルLIBOR公表停止の延期を2023年まで織り込んだとみられる。


■目次

1――米ドルLIBOR公表停止の延期案
2――米ドルLIBOR公表停止の延期案を受けた市場の反応
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金融研究部   上席研究員・年金総合リサーチセンター兼任

福本 勇樹 (ふくもと ゆうき)

研究・専門分野
金融市場・決済・価格評価

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【米ドルLIBOR公表停止の延期案と金利市場への影響】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

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