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- 米ドルLIBOR公表停止の延期案と金利市場への影響
2020年12月14日
■要旨
■目次
1――米ドルLIBOR公表停止の延期案
2――米ドルLIBOR公表停止の延期案を受けた市場の反応
- 2020年11月30日にICEが主要な米ドルLIBORの公表停止時期を2023年6月末まで延長する案を提示した。
- 米ドルLIBOR公表停止の延期案を受けても、米ドルLIBOR間やSOFRとのスプレッドには大きな変動が生じなかった。
- 今後、米ドルLIBOR間やSOFRとのスプレッドは徐々に縮小していく可能性が高い。
- デリバティブ市場では、米ドルLIBOR公表停止の延期を2023年まで織り込んだとみられる。
■目次
1――米ドルLIBOR公表停止の延期案
2――米ドルLIBOR公表停止の延期案を受けた市場の反応
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