2020年12月14日

米ドルLIBOR公表停止の延期案と金利市場への影響

金融研究部 金融調査室長・年金総合リサーチセンター兼任 福本 勇樹

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■要旨
 
  • 2020年11月30日にICEが主要な米ドルLIBORの公表停止時期を2023年6月末まで延長する案を提示した。

  • 米ドルLIBOR公表停止の延期案を受けても、米ドルLIBOR間やSOFRとのスプレッドには大きな変動が生じなかった。

  • 今後、米ドルLIBOR間やSOFRとのスプレッドは徐々に縮小していく可能性が高い。

  • デリバティブ市場では、米ドルLIBOR公表停止の延期を2023年まで織り込んだとみられる。


■目次

1――米ドルLIBOR公表停止の延期案
2――米ドルLIBOR公表停止の延期案を受けた市場の反応

【次ページ】米ドルLIBOR公表停止の延期案

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(2020年12月14日「基礎研レポート」)

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金融研究部   金融調査室長・年金総合リサーチセンター兼任

福本 勇樹 (ふくもと ゆうき)

研究・専門分野
金融・決済・価格評価

レポートについてお問い合わせ
(取材・講演依頼)

03-3512-1848

経歴
  • 【職歴】
    　2005年4月 住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社
    　2014年9月 株式会社ニッセイ基礎研究所 入社
    　2021年7月より現職

    【加入団体等】
    　・日本証券アナリスト協会検定会員
    　・経済産業省「キャッシュレスの普及加速に向けた基盤強化事業」における検討会委員（2022年）
    　・経済産業省 割賦販売小委員会委員（産業構造審議会臨時委員）（2023年）

    【著書】
    　成城大学経済研究所 研究報告No.88
    　『日本のキャッシュレス化の進展状況と金融リテラシーの影響』
    　　著者：ニッセイ基礎研究所 福本勇樹
    　　出版社：成城大学経済研究所
    　　発行年月：2020年02月

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