2020年05月22日

株式市場が急落する中で収益を獲得した投資戦略-2020年1-3月期の各種ヘッジファンド戦略のパフォーマンス

金融研究部 准主任研究員・ESG推進室兼任   原田 哲志

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■要旨

2020年1-3月期のヘッジファンドのパフォーマンスは、新型コロナウイルスによる世界的な株価急落の影響を受けて幅広い類型で軒並みマイナスとなった。こうした中でも、ボラティリティトレーディング戦略など、一部の戦略は収益を獲得した。

こうした戦略は、幅広い資産が下落する局面でのリスクヘッジ効果が期待される。

金融市場が比較的安定している期間では、リスクヘッジの必要性を意識することは少ないかもしれない。しかし、経済・金融危機時には、リスクヘッジの有無によりパフォーマンスに大きな差が生じる可能性がある。こうした戦略を有効活用し、今回のような経済・金融危機によるパフォーマンスの悪化に備えることも将来に向けて重要ではないだろうか。

■目次

1――2020年1-3月期は幅広いヘッジファンド戦略のパフォーマンスがマイナスに
2――ボラティリティトレーディング戦略などが収益を獲得
3――まとめ
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金融研究部   准主任研究員・ESG推進室兼任

原田 哲志 (はらだ さとし)

研究・専門分野
資産運用、オルタナティブ投資

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【株式市場が急落する中で収益を獲得した投資戦略-2020年1-3月期の各種ヘッジファンド戦略のパフォーマンス】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

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