2020年05月22日

株式市場が急落する中で収益を獲得した投資戦略－2020年1-3月期の各種ヘッジファンド戦略のパフォーマンス

金融研究部 准主任研究員・ESG推進室兼任 原田 哲志

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■要旨

2020年1-3月期のヘッジファンドのパフォーマンスは、新型コロナウイルスによる世界的な株価急落の影響を受けて幅広い類型で軒並みマイナスとなった。こうした中でも、ボラティリティトレーディング戦略など、一部の戦略は収益を獲得した。

こうした戦略は、幅広い資産が下落する局面でのリスクヘッジ効果が期待される。

金融市場が比較的安定している期間では、リスクヘッジの必要性を意識することは少ないかもしれない。しかし、経済・金融危機時には、リスクヘッジの有無によりパフォーマンスに大きな差が生じる可能性がある。こうした戦略を有効活用し、今回のような経済・金融危機によるパフォーマンスの悪化に備えることも将来に向けて重要ではないだろうか。

■目次

1――2020年1-3月期は幅広いヘッジファンド戦略のパフォーマンスがマイナスに
2――ボラティリティトレーディング戦略などが収益を獲得
3――まとめ

【次ページ】2020年1-3月期は幅広いヘッジファンド戦略のパフォーマンスがマイナスに

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(2020年05月22日「基礎研レター」)

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金融研究部   准主任研究員・ESG推進室兼任

原田 哲志 (はらだ さとし)

研究・専門分野
資産運用、ESG

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03-3512-1860

経歴
  • 【職歴】
    2008年　大和証券SMBC(現大和証券)入社
    　　　　 大和証券投資信託委託株式会社、株式会社大和ファンド・コンサルティングを経て
    2019年　ニッセイ基礎研究所（現職）

    【加入団体等】
    　・公益社団法人 日本証券アナリスト協会 検定会員
    　・修士(工学)

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