2019年10月31日

リスクパリティ型株式ファンドのダウンサイドリスク評価

水野 友理那

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■要旨

リスクパリティ型株式ファンドは、金融危機時などのダウンサイドリスクが低いとして活用されている。実際、最近の金融危機において、リスクパリティ型のダウンサイドリスク低減効果が、日米市場で確認された。また、日米欧のいずれの市場においても、長期的には、リスクパリティ型は超過収益の獲得が期待できる。

■目次

1――リスクパリティ型株式ファンドの地域ごとに異なるダウンサイドリスク低減効果
2――リスクパリティ型超過収益の要因分析
3――リスクパリティ型のダウンサイドリスク低減効果の要因分析に

【次ページ】リスクパリティ型株式ファンドの地域ごとに異なるダウンサイドリスク低減効果

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(2019年10月31日「基礎研レター」)

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