2019年10月31日

リスクパリティ型株式ファンドのダウンサイドリスク評価

水野 友理那

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

  • 小
  • 中
  • 大
■要旨

リスクパリティ型株式ファンドは、金融危機時などのダウンサイドリスクが低いとして活用されている。実際、最近の金融危機において、リスクパリティ型のダウンサイドリスク低減効果が、日米市場で確認された。また、日米欧のいずれの市場においても、長期的には、リスクパリティ型は超過収益の獲得が期待できる。

■目次

1――リスクパリティ型株式ファンドの地域ごとに異なるダウンサイドリスク低減効果
2――リスクパリティ型超過収益の要因分析
3――リスクパリティ型のダウンサイドリスク低減効果の要因分析に

【次ページ】リスクパリティ型株式ファンドの地域ごとに異なるダウンサイドリスク低減効果

1 2 »

Xでシェアする Facebookでシェアする
全文ダウンロード（PDF）

このレポートの関連カテゴリ

水野 友理那

研究・専門分野

公式SNSアカウント

新着レポートを随時お届け！
日々の情報収集にぜひご活用ください。

週間アクセスランキング

資産運用 総合 領域別

    更新もっと見る

    更新もっと見る

    レポート紹介

    【リスクパリティ型株式ファンドのダウンサイドリスク評価】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

    リスクパリティ型株式ファンドのダウンサイドリスク評価のレポート　Topへ