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取引量の増大によるREIT価格変化率への影響－市場流動性指標としての有用性評価
金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任 高岡 和佳子
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■要旨
筆者は資産価格の変動性や、資産間の共変動性が観測する時間間隔により異なることに着目し、市場流動性の定量化を試みている。試みの一環として、この14年弱で市場流動性が大きく上昇したと考えられるREITを題材に調査・分析を行った。その結果、REITに対するマーケットのミスプライス発見機能が強化されたことを定量的に確認した。
(2015年04月01日「基礎研レター」)
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03-3512-1851
- 【職歴】
1999年 日本生命保険相互会社入社
2006年 ニッセイ基礎研究所へ
2017年４月より現職
【加入団体等】
・日本証券アナリスト協会検定会員
高岡 和佳子のレポート
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