2006年07月01日

バリュー/グロース・スプレッドとリターン・リバーサルの関係

  遅澤 秀一

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バリュー・インデックスの方が、グロース・インデックスよりも、長期的リターンが高いことが知られているが、その理由として最近、リターン・リバーサル効果を指摘する論文が発表されている。そこで、本稿ではバリュー株効果とリターン・リバーサルの関係を検証してみる。

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