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運用リスク管理
資産運用を行うには、投資行動から発生するリスクの特定、評価など適切なリスク管理プロセスを経ることが大切である。「運用リスク管理」の一覧では、年金ALM、信用リスク、リスクバジェット、LDI、運用会社のリスク等年金運用における運用リスクについて考察を行います。またリスク評価手法の特徴を整理した上で、評価結果を基に長期の投資家にとってリスク管理上重要な課題について解説します。
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1998年01月01日
期待リターンとリスクの予測(6)
これまで、最適なアセット・アロケーションを計算するために必要な、期待リターンとリスクの予測方法... -
1997年12月01日
期待リターンとリスクの予測(5)
これまで、最適なアセット・アロケーションを計算するために必要な、期待リターンとリスクの予測方法... -
1997年11月01日
期待リターンとリスクの予測(4)
今回は、期待リターンとリスクの予測手法の一つである「シナリオ法」について、その特色と問題点を中... -
1997年10月01日
期待リターンとリスクの予測(3)
今回は、年金ALM分析の前提として必要な期待リターンを、いくつかに分解した部分(ブロック)を積... -
1997年09月01日
期待リターンとリスクの予測(2)
年金ALM分析の前提条件である期待リターンとリスクの予測について、連載第2回目の今回は、代表的... -
1997年08月01日
期待リターンとリスクの予測(1)
年金ALM分析を行う場合に、最も重要な前提条件である、資産の期待リターンとリスクについては、過... -
1996年10月01日
年金基金から見たポートフォリオ最適化の限界
モダンポートフォリオ理論は、資産運用の意思決定において、重要な役割を演じている。特に、ノーベル... -
1996年06月01日
生保GA組入れによる効率的フロンティアの改善
保証利率が2.5%の生保GAは、ローリスク・ローリターンで魅力に乏しいとの見方もある。しかし、... -
1996年06月01日
年金基金にはリスク許容度分析が不可欠
年金基金にとり本質的なリスクは、約束した年金が支払われないことや、母体企業が年金支払いのために...
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