2023年11月09日

米国におけるAM（合算法）の開発を巡る状況－2023年9月の暫定AMの概要報告等－

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■要旨

米国におけるグループ資本規制に関しては、NAIC（全米保険監督官協会）とFRB（連邦制度準備理事会）が、国内及び国際的なその他の関係する管轄区域と協力して、AM（合算法）を開発している。米国は、AMが、IAIGs（国際的に活動する保険グループ）に対して適用するためにIAIS（保険監督者国際機構）が開発しているICS （保険資本基準）と同等の結果を生み出す代替手法となることを目指している。

このAMの具体的内容については、これまでも2020年にレベル1のドキュメントがリリースされる等してきたが、今一つ一般的に衆知のものとはなってこなかったように思われる。今回、NAICは、2023年9月に、暫定AMに関する資料を公表して、(1)AMアプローチの原則、(2)IAISの同等性評価においてICS候補との比較の基礎となる暫定AM、(3)AMの最終化に向けての計画されたステップ、について説明している。

今回のレポートでは、この資料に基づいて、AMの開発状況について報告するとともに、併せて、それに対する各種団体の反応等について報告する。

■目次

1―はじめに
2―AM開発に関するこれまでの経緯
3―AMの設計原則
　　１｜概要
　　２｜AM概念の指針
　　３｜AMの構成要素
　　４｜AMの開発
4―暫定AMの具体的内容－５つの構成要素の概要
　　１｜インベントリーとグループ財務
　　２｜調整
　　３｜自己資本規制
　　４｜資本リソース
　　５｜集計
5―スカラー方法論の検討
　　１｜暫定AM
　　２｜純粋相対比率アプローチ（Pure RRA）
　　３｜超過相対比率（Excess Relative Ratio：ERR）アプローチ
　　４｜99.5%VaR
　　５｜監督上の評価手法
　　（参考）超過相対比率アプローチによる計算
6―AMの実施と最終化
7―AMに対する反応等
8―まとめ

【次ページ】はじめに

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(2023年11月09日「保険・年金フォーカス」)

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中村 亮一

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