2021年05月10日

EIOPAが保険ストレステストの方法論の原則に関する第2のペーパーを公表-流動性リスクへの対応-

保険研究部 取締役 研究理事   中村 亮一

欧州 欧米保険事情 などの記事に関心のあるあなたへ

btn-mag-b.png
基礎研 Report Head Lineではそんなあなたにおすすめのメルマガ配信中!
各種レポート配信をメールでお知らせするので読み逃しを防ぎます!

ご登録はこちら

twitter Facebook このエントリーをはてなブックマークに追加 Pocketで後で読む

文字サイズ

■要旨

EIOPA(欧州保険年金監督局:European Insurance and Occupational Pensions Authority)は、欧州保険会社の脆弱性と耐性力に関する状況を調査するために、これまでに4回(2011年、2014年、2016年、2018年)のストレステストを行ってきた。

EIOPAは、今後のボトムアップの監督上のストレステストに関する方法論を強化することを目的として、2019年7月22日に、保険ストレステストの方法論的原則に関するDP(ディスカッション・ペーパー)を公表した。さらに、これに対する意見を踏まえて、2020年3月3日に、保険ストレステストの方法論の原則を定めた最初の方法論ペーパーを公表した。

EIOPAは、さらに不利なシナリオでの流動性ポジションの評価、気候関連リスクに対する脆弱性の評価、複数期間のストレステストへの潜在的なアプローチなど、特定のストレステスト関連のトピックに取り組んで、2020年6月24日に、保険ストレステストの方法論的原則に関する第2回目のDPを公表し、2020年10月2日までコメントを受け付けていた。これを受けて、欧州の保険業界団体であるInsurance Europeは2020年10月15日に、このDPに対する意見を公開した。この内容については、保険年金フォーカス「EIOPAの保険ストレステストに関する第2のDPとそれへの保険業界団体の反応-気候変動リスクや流動性リスク等への対応-」(2020.11.2)で報告した。

EIOPAは、これらの意見を踏まえて、検討を進めてきたが、2021年1月6日に、流動性に焦点を当てた第2の方法論の原則に関するペーパーを公表した。

今回のレポートは、このペーパーの概要について報告する。なお、先の第2のDPの一部であった、ボトムアップ保険ストレステストのための気候変動や複数期間のフレームワークなどの他のトピックは、後の段階で公開されることになっている。

■目次

1―はじめに
2―今回の方法論の原則に関する第2のペーパーについて
  1|今回のペーパーの位置付けと概要
  2|流動性リスクを巡る背景
  3|流動性リスクへの対応
  4|このペーパーの目的
  5|このペーパーの構成
3―今回の方法論の原則に関する第2のペーパーの概要
  1|導入
  2|流動性リスクの測定手法
  3.流動性ポジションにショックを与える方法
4―まとめ
twitter Facebook このエントリーをはてなブックマークに追加 Pocketで後で読む

保険研究部   取締役 研究理事

中村 亮一 (なかむら りょういち)

研究・専門分野
保険会計・計理

アクセスランキング

レポート紹介

【EIOPAが保険ストレステストの方法論の原則に関する第2のペーパーを公表-流動性リスクへの対応-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

EIOPAが保険ストレステストの方法論の原則に関する第2のペーパーを公表-流動性リスクへの対応-のレポート Topへ