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2019年01月30日
EUソルベンシーIIにおけるLTG措置等の適用状況とその影響(2)-EIOPAの2018年報告書の概要報告-
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■要旨
前回のレポートでは、EIOPA(欧州保険年金監督局)が2018年12月18日に公表した「長期保証措置と株式リスク措置に関する報告書2018(Report on long-term guarantees measures and measures on equity risk 2018)」に基づいて、EU(欧州連合)のソルベンシーIIにおける長期保証(Long-Term Guarantees:LTG)措置及び株式リスク措置についての保険会社の適用状況やその財務状況に及ぼす影響について、全体的な状況の概要を報告した。
今回のレポートでは、EIOPAの報告書の主として第3のセクションから、UFR(Ultimate Forward Rate:終局フォワードレート)、MA(マッチング調整)及びVA(ボラティリティ調整)について、その国別の適用状況やSCR(Solvency Capital Requirement:ソルベンシー資本要件)比率への影響等を報告する。
■目次
1―はじめに
2―措置毎の国別の適用状況(適用会社及びSCR比率への影響等) -その1(UFR、MA、VA)-
1|リスクフリー金利の補外(UFRの使用)
2|MA(マッチング調整)
3|VA(ボラティリティ調整)
3―まとめ
前回のレポートでは、EIOPA(欧州保険年金監督局)が2018年12月18日に公表した「長期保証措置と株式リスク措置に関する報告書2018(Report on long-term guarantees measures and measures on equity risk 2018)」に基づいて、EU(欧州連合)のソルベンシーIIにおける長期保証(Long-Term Guarantees:LTG)措置及び株式リスク措置についての保険会社の適用状況やその財務状況に及ぼす影響について、全体的な状況の概要を報告した。
今回のレポートでは、EIOPAの報告書の主として第3のセクションから、UFR(Ultimate Forward Rate:終局フォワードレート)、MA(マッチング調整)及びVA(ボラティリティ調整)について、その国別の適用状況やSCR(Solvency Capital Requirement:ソルベンシー資本要件)比率への影響等を報告する。
■目次
1―はじめに
2―措置毎の国別の適用状況(適用会社及びSCR比率への影響等) -その1(UFR、MA、VA)-
1|リスクフリー金利の補外(UFRの使用)
2|MA(マッチング調整)
3|VA(ボラティリティ調整)
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【EUソルベンシーIIにおけるLTG措置等の適用状況とその影響(2)-EIOPAの2018年報告書の概要報告-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
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