2019年02月04日

EUソルベンシーIIにおけるLTG措置等の適用状況とその影響(3)-EIOPAの2018年報告書の概要報告-

保険研究部 常務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長   中村 亮一

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■要旨

前回のレポートでは、EIOPA(欧州保険年金監督局)が2018年12月18日に公表した「長期保証措置と株式リスク措置に関する報告書2018(Report on long-term guarantees measures and measures on equity risk 2018)」に基づいて、EU(欧州連合)のソルベンシーIIにおける長期保証(Long-Term Guarantees:LTG)措置及び株式リスク措置のうち、UFR(Ultimate Forward Rate:終局フォワードレート)の使用、MA(マッチング調整)及びVA(ボラティリティ調整)の適用状況について、その国別の適用会社数やSCR(Solvency Capital Requirement:ソルベンシー資本要件)比率への影響等について報告した。

今回のレポートは、EIOPAの報告書の第3のセクションから、TTP(技術的準備金に関する移行措置)とTRFR(リスクフリー金利に関する移行措置)という移行措置及びDBER(デュレーションベースの株式リスクサブモジュール)、ED(株式リスクチャージの対称調整メカニズム)の株式リスク措置及びERP(ソルベンシー資本要件に準拠しない場合の回復期間の延長)の適用状況について、その国別の適用会社数やSCR比率への影響等を報告する。

■目次

1―はじめに
2―措置毎の国別の適用状況(適用会社及びSCR比率への影響等)
 -その2(TRFR、TTP)-
  1|TRFR(リスクフリー金利に関する移行措置)
  2|TTP(技術的準備金に関する移行措置)
  3|TTPやTRFRへの依存度
3―措置毎の国別の適用状況(適用会社及びSCR比率への影響等)
 -その3(DBER、ED、ERP)-
  1|DBER(デュレーションベースの株式リスクサブモジュール)
  2|ED(又はSA)(株式リスクチャージの対称調整メカニズム)
  3|ERP(ソルベンシー資本要件に準拠しない場合の回復期間の延長)
4―まとめ
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保険研究部   常務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

中村 亮一 (なかむら りょういち)

研究・専門分野
保険会計・計理

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