- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- >
- 運用リスク管理 >
- スポットレート算出にストリップス債は有効か?
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
2003年1月に、ストリップス債(分離元本振替国債、分離利息振替国債)が導入されて以来8年の月日が流れた。本稿では、ストリップス債から算出されるスポットレート(ゼロクーポンレート)と、固定利付国債から推定されるスポットレートを比較検証し、ストリップス債市場の成熟度合いを探る。
(2011年09月01日「ニッセイ年金ストラテジー」)
このレポートの関連カテゴリ
大山 篤之
大山 篤之のレポート
日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
---|---|---|---|
2015/07/03 | 私立大学のスリム化はなにをもたらすか | 大山 篤之 | ニッセイ基礎研所報 |
2015/05/21 | FRB利上げ時期予想で注目される「影の金利」~異次元緩和下の日本の「影の金利」を推計してみた | 大山 篤之 | 研究員の眼 |
2015/04/28 | 大学経営統合事業戦略モデル | 大山 篤之 | 基礎研レポート |
2014/11/25 | 消費税率引上げ先送りにより日本国債格下げはあるか?~市場が注視する日本のデフォルト時期 | 大山 篤之 | 研究員の眼 |
新着記事
-
2025年06月20日
英国金融政策(6月MPC公表)-金利据え置きで従来の利下げペースを維持 -
2025年06月20日
保険会社の人工知能(AI)ガバナンスに向けた意見(欧州)-欧州保険協会の回答書より -
2025年06月20日
消費者物価(全国25年5月)-コアCPIは食料中心に上昇率拡大も、夏場には3%割れへ -
2025年06月19日
緊迫化する中東情勢、ドル円への影響は?~マーケット・カルテ7月号 -
2025年06月19日
米FOMC(25年6月)-市場予想通り、政策金利を4会合連続で据え置き。25年の政策金利見通しを維持
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
-
2024年11月27日
News Release
【スポットレート算出にストリップス債は有効か?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
スポットレート算出にストリップス債は有効か?のレポート Topへ