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金融商品の価格変動リスクを考える上で、平均や標準偏差以外にも、尖度と歪度に注意を払う必要がある。しかし本稿では、尖度と歪度の推移は想像以上に不安定であるため、正規分布に替わる分布の安易な採用は、ある落とし穴に陥る可能性を秘めていることを示唆する。
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大山 篤之
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【悩ましさを増すリスク管理のあり方－各市場から観測される尖度と歪度は、殊の外不安定？－】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
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