2010年04月28日

株式ポートフォリオのパフォーマンス要因分解について

遅澤 秀一

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リスク・モデルでアクティブ・リターンをパフォーマンス要因分解した時に、ファクター要因よりも個別銘柄要因の影響が大きくなってしまい、結局、何だかよくわからなかったという経験をお持ちではないだろうか。ファクターをアルファ情報として取りこんだ、銘柄数の多いクォンツ運用の場合においても、このようになることが多い。そこで、その理由をリスク・モデルの目的と構築方法に着目して考えてみる。
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