2005年08月01日

社債価格情報を用いた格付けの予測

  津田 博史

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最近のBIS規制改訂の動きに見られるように、金融機関のリスク管理上、信用リスクの定量化に、信用格付けを基礎とする考え方が重視されてきている。そこで、社債の市場価格情報に基づく格付けの予測方法、及び、その有効性に関する実証結果を紹介する。

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