運用手法開発

「運用手法開発」の一覧では、バリュー・グロース運用、アクティブ運用、インデックス運用、伝統的運用、絶対収益追及型運用、住宅ローン債権担保証券の評価とリスク管理、パフォーマンス評価、ベンチマーク・株価指数のあり方等において、新しい運用手法や係わるパフォーマンス評価、リスク管理等について幅広い考察を行います。

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  • 1997年07月01日

    戦術的アセット・アロケーション(2)

    現在、色々なタイプの戦術的アセット・アロケーション(Tactical Asset Allocation、以後TAA)が開発されている。そこで、今回は、市場のミスプライス是正メカニズムを基礎とした代表的なTAA を説明する...

  • 1997年06月01日

    戦術的アセット・アロケーション(1)

    リスクを低減しつつ、高いリターンを狙うには、市場環境に応じた最適な資産配分が必要である。そこで、単に主観的な判断に基づく方法では不十分で、数値による客観的評価が可能という観点から、計量分析に基づく、科学的な方法によ...

  • 1997年05月01日

    計量分析に基づく投資手法

    最近の日本株式市場の低迷と、超低金利を背景に、各運用機関では、証券投資戦略の重要性を改めて認識し、リスク管理力の強化と運用効率の改善が喫緊の課題となっている。その解決策として、計量分析に基づく投資手法が,一部で採用...

  • 1997年02月01日

    株式投資における割安度と 業績との関係

    最近、株式特化型運用において、投資スタイル(Value/Growth)の明示を求められることが多くなってきた。割安度と業績・成長力に着目した分類は理解しやすいが、実は両者の関係は曖昧である。そこで、両者の位置付けを...

  • 1996年11月01日

    スタイルインデックス使用の留意点

    わが国の株式市場を対象としたスタイルインデックスが、既に3種類、 発表されている。しかし、規模や割安株/成長株(Value/Growth)の定義がそれぞれ異なっている。ここでは、その特色を整理し、使用する場合の注意点...

  • 1996年10月01日

    割安株投資のリスクと運用プロセス

    わが国では割安株投資が高い収益率を得てきたが、同じ割安株投資であっても、優劣が出る。そこで、その優劣の原因となる、割安株投資のリスクに対応した運用プロセスや、投資スタイルを活かした運用サポート体制を、実例も含めて検...

  • 1996年09月01日

    成長株(Growth)投資の特徴

    株式投資スタイルの中の「成長株(Growth)投資」は、実際には長期成長株投資と業績好転銘柄投資に大別される。両者とも将来の利益予想が鍵を握っているので、運用機関の調査力・アナリストの質が最大のポイントになる。__...

  • 1996年08月01日

    割安株(Value)投資の特徴

    株式の投資スタイルの中に割安株(Value)投資がある。過去、わが国では、割安株投資で高いリターンが享受できたこともあり、注目度は高い。しかし、割安度の判定基準やリスク管理の方法などによって、パフォーマンスが大きく...

  • 1996年07月01日

    委託者から見た株式運用スタイル

    株式ポートフォリオのリスク管理や、運用機関の選択・評価には、運用スタイルの考え方が有益である。しかし、特化型運用が緒についたばかりのわが国では、まだ運用スタイルについて流動的な面が多い。今後も、折に触れて運用スタイ...

  • 1996年06月01日

    長期投資の時間分散効果は本当か

    ハイリスク資産を長期運用すると、時間分散効果でリターンのばらつきは急減する。しかし、株価の急落(下方リスク)に年金基金が耐えられるかどうかは注意を要する。__RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCM...

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