モデルリスクへの対応－モデルの誤りはどれぐらい経営に影響を及ぼすか?

保険研究部主席研究員兼気候変動リサーチセンターチーフ気候変動アナリスト兼ヘルスケアリサーチセンター主席研究員篠原拓也

【要旨】

本稿は、リスク管理の初学者に向けて、モデルリスクへの対応について紹介するもので、特に予備知識を要しない平易な内容としている。

企業がエンタープライズ・リスク・マネジメント(ERM)を行う場合、経営の意思決定に資する情報を提示するモデルを用いることが必要となる。ERMモデルが誤っている場合や、ERMモデルが出力した情報を誤用してしまう場合には、大きなリスクを負う。これをモデルリスクと言う。
今後、情報処理および情報通信技術の発展を受けて、モデルの内容はより複雑、重厚になるものと考えられる。モデルに従事する担当者の業務の難解さや負荷は増加し、情報入力、変換、結果報告を適切に行えなくなる恐れがある。一方、経営陣等、モデルの出力結果を確認する立場の者は、モデルを担当者まかせにするか、もしくは、全くあてにしない、といった極端な態度に出る恐れがある。モデルの高度化とともに、それを使う人間の側もリスク管理の意識を高めていくことが必要となろう。今後、モデルリスクは、リスクカテゴリーとして注視する必要性が増すものと考えられる。ERMに関する国内外の動向と合わせて、引き続き、注意をしていくことが必要と考えられる。

日付	タイトル	執筆者	媒体
2025/03/18	気候変動:アクチュアリースキルの活用－「プラネタリー・ソルベンシー」の枠組みに根差したリスク管理とは?	篠原拓也	基礎研レター
2025/03/11	国民負担率 24年度45.8%の見込み－高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小	篠原拓也	研究員の眼
2025/03/04	サイバーリスクのモデリング－相互に接続されたシステミックリスクをどうモデリングする?	篠原拓也	保険・年金フォーカス
2025/02/25	気候アパルトヘイトとNCQG－気候変動問題による格差の拡大は抑えられるか?	篠原拓也	基礎研レター

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タイトル

執筆者

媒体

2025/03/18

気候変動:アクチュアリースキルの活用－「プラネタリー・ソルベンシー」の枠組みに根差したリスク管理とは?

篠原拓也

基礎研レター

2025/03/11

国民負担率 24年度45.8%の見込み－高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小

篠原拓也

研究員の眼