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債券インデックス運用を維持していくためには、毎月リバランスが必要であるが、事務コスト・売買コスト等がかかることから、四半期毎にリバランスすることがある。
この際、安易に３・６・９・１２月末にリバランスするよりも、２・５・８・１１月末にリバランスする方が、優れたパフォーマンスとなることを紹介する。
(2010年08月25日「基礎研マンスリー」)
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千田 英明
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