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2010年02月01日
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バリュー・アット・リスクでは反映されない超巨大リスクの影響を反映するリスク尺度として、期待ショートフォールがある。最適資産配分を決定する際、このような目新しいリスク尺度を用いても、必ずより良い資産配分結果が得られるとは限らない。新しいリスク尺度を使うその前に、運用目標や想定投資期間等に照らして、メリットを享受できるか確認すべきであろう。
(2010年02月01日「ニッセイ年金ストラテジー」)
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経歴
- 【職歴】
1999年 日本生命保険相互会社入社
2006年 ニッセイ基礎研究所へ
2017年４月より現職
【加入団体等】
・日本証券アナリスト協会検定会員
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