2011年09月01日

スポットレート算出にストリップス債は有効か?

  大山 篤之

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2003年1月に、ストリップス債(分離元本振替国債、分離利息振替国債)が導入されて以来8年の月日が流れた。本稿では、ストリップス債から算出されるスポットレート(ゼロクーポンレート)と、固定利付国債から推定されるスポットレートを比較検証し、ストリップス債市場の成熟度合いを探る。

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