2011年07月25日

金融危機を経てリスク管理に求められるもの

金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・ESG推進室兼任 高岡 和佳子

大山 篤之

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

  • 小
  • 中
  • 大

サブプライム危機の顕在化などを通じ、資産価格に大きな影響を与えるショックが発生した前後で相場環境が大きく異なることを経験し、また資産価格変動リスクにはサイコロの目の出る確率といった予想可能なものではなく、予測不可能な不確実性を過分に含んでいるという意識が高まった。
本稿ではリスク計量方法の変遷を概観した上で、昨今のリスク計量の発展とその限界について紹介する。

(2011年07月25日「基礎研マンスリー」)

このレポートの関連カテゴリ

Xでシェアする Facebookでシェアする
全文ダウンロード（PDF）

金融研究部

高岡 和佳子 (たかおか わかこ)

03-3512-1851

レポートについてお問い合わせ
(取材・講演依頼)

大山 篤之

公式SNSアカウント

新着レポートを随時お届け！
日々の情報収集にぜひご活用ください。

週間アクセスランキング

総合 領域別

    更新もっと見る

    更新もっと見る

    レポート紹介

    【金融危機を経てリスク管理に求められるもの】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

    金融危機を経てリスク管理に求められるもののレポート　Topへ