2021年01月07日

EUソルベンシーIIにおけるLTG措置等の適用状況とその影響(4)-EIOPAの2020年報告書の概要報告-

中村 亮一

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■要旨

前回のレポートでは、EIOPA(欧州保険年金監督局)が2020年12月3日に公表した「長期保証措置と株式リスク措置に関する報告書2020(Report on long-term guarantees measures and measures on equity risk 2020)」の第3のセクションから、TRFR(リスクフリー金利に関する移行措置)とTP(技術的準備金に関する移行措置)という移行措置の適用状況について、その国別の適用会社数やSCR比率への影響等を報告した。

今回のレポートは、EIOPAの報告書の第3のセクションから、LTG措置のMA(マッチング調整)、DBER(デュレーションベースの株式リスクサブモジュール)とED(株式リスクチャージの対称調整メカニズム)という株式リスク措置及びERP(ソルベンシー資本要件に準拠しない場合の回復期間の延長)の適用状況について、その国別の適用会社数やSCR比率への影響等を報告する。

■目次

1―はじめに
2―MAの国別の適用状況(適用会社及びSCR比率への影響等)
  1|適用会社
  2|MA率の分布
  3|SCR比率への影響
  4|技術的準備金への影響
  5|会社毎の影響の分布
  6|会社の投資への影響
  7|商品や消費者への影響
3―DBER及びEDの国別の適用状況(適用会社及びSCR比率への影響等)
  1|DBER(デュレーションベースの株式リスクサブモジュール)
  2|ED(又はSA)(株式リスクチャージの対称調整メカニズム)
4―ERPの国別の適用状況(適用会社及びSCR比率への影響等)
(参考)英国における措置の適用とその影響
5―まとめ
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中村 亮一

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