2017年01月11日

EUソルベンシーIIにおけるLTG措置等の適用状況とその影響(2)-EIOPAの報告書の概要報告-

中村 亮一

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■要旨

前回のレポートでは、EIOPA(欧州保険年金監督局)が2016年12月16日に公表した「長期保証措置と株式リスク措置に関する報告書2016(Report on long-term guarantees measures and measures on equity risk 2016)」及び2016年12月15日に公表した「2016 EIOPA保険ストレステスト報告書(2016 EIOPA Insurance Stress Test Report)」に基づいて、EU(欧州連合)のソルベンシーIIにおける長期保証(Long-Term Guarantees:LTG)措置及び株式リスク措置についての保険会社の適用状況やその財政状態に及ぼす影響について、全体的な状況の概要を報告した。

今回のレポートは、EIOPAの前者の報告書の2番目のセクションに記載されている措置毎の国別の適用状況やその財政状態への影響等の分析結果について報告する。

■目次

1―はじめに
2―措置毎の国別の適用状況(適用会社及びSCR比率への影響等)-その1-
  1|リスクフリー金利の補外(UFRの使用)
  2|MA(マッチング調整)
  3|VA(ボラティリティ調整)
3―措置毎の国別の適用状況(適用会社及びSCR比率への影響等)-その2-
  1|TTP(技術的準備金に関する移行措置)
  2|TRFR(リスクフリー金利に関する移行措置)
  3|TTPやTRFRの移行措置を適用しなかった場合の必要資本額
4―措置毎の国別の適用状況(適用会社及びSCR比率への影響等)-その3-
  1|DBER(デュレーションベースの株式リスクサブモジュール)
  2|ED(株式リスクチャージの対称調整メカニズム)
  3|ERP(ソルベンシー資本要件に準拠しない場合の回復期間の延長)
5―まとめ
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中村 亮一

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