2009年11月02日

基本ポートフォリオ再考＝過去は繰り返すのか

臼杵 政治

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従来、基本ポートフォリオ（政策アセットミックス）を作成する際には、リターン（リスクプレミアム）の分布が正規分布であることを前提にしてきた。しかし、過去10年の経験はその仮定を崩しつつあり、年金基金は新たなパラダイムへの対応を模索する必要があろう。
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