2009年08月03日

ヘッジファンドをポートフォリオに組み入れる危険性

研究員 南 正太郎

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単にリスクあたりのリターンが高くなることを期待して、ポートフォリオにヘッジファンドを組み入れるのは危険である。なぜなら、国内株式の相場下落時には、上昇時に比べて、資産間の相関が強まり、ポートフォリオ全体のリスクを高める結果を招く恐れがあるからである。

(2009年08月03日「ニッセイ年金ストラテジー」)

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研究員

南 正太郎 (みなみ しょうたろう)

研究・専門分野
債券（国内株式）、金融工学

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