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リスクプレミアムの分解による市場コンセンサスの推定

2008年11月04日

リスクプレミアムの分解による市場コンセンサスの推定

乾孝治

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株式評価モデルを利用して、相場変動の背後にあるリスクプレミアム構造について、代表的なリスクファクターで分解することによって調べた。この手法は株価変動の支配的な要因をタイムリーに、比較可能な形で把握できるメリットがある。

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