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株式評価モデルを利用して、相場変動の背後にあるリスクプレミアム構造について、代表的なリスクファクターで分解することによって調べた。この手法は株価変動の支配的な要因をタイムリーに、比較可能な形で把握できるメリットがある。
(2008年11月04日「ニッセイ年金ストラテジー」)
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|---|---|---|---|
| 2010/08/02 | LDI に潜むリスク | 乾 孝治 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 2008/11/04 | リスクプレミアムの分解による市場コンセンサスの推定 | 乾 孝治 | ニッセイ年金ストラテジー |
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