2005年01月25日

クレジット・デリバティブ市場の最新動向

室町 幸雄

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2004年７月、信用リスクを取引するクレジット・デリバティブ市場の動向を示す代表的な２つのインデックスが「DJ iTraxx CJ」に統一された。
特定のディーラーの提示価格に左右されにくい中立的なインデックスの公表により、市場の透明性が増すとともに、新たな信用リスクのヘッジツールの提供も可能になった。
本稿では、このインデックスについて解説し、クレジット・デリバティブ市場と社債市場の関係についても概観する。

(2005年01月25日「基礎研マンスリー」)

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