- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- >
- 運用手法開発 >
- 債券の価格変化を分析するには?
債券の金利リスク、すなわち金利の変化によって生じる債券の価格変化を分析するうえで、最も広く用いられている分析指標が修正デュレーションである。
本稿では、修正デュレーションの問題点を取り上げるとともに、それに代わる新たな指標として主成分デュレーションを解説する。
理論的な側面だけでなく実際の市場データを使った実証結果からも、主成分デュレーションのほうが修正デュレーションよりも正確に債券の価格変化を分析することができる分析指標であることを示す。
(2004年01月25日「基礎研マンスリー」)
このレポートの関連カテゴリ
太田 尚之
研究・専門分野
太田 尚之のレポート
日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
---|---|---|---|
2004/01/25 | 債券の価格変化を分析するには? | 太田 尚之 | 基礎研マンスリー |
公式SNSアカウント
新着レポートを随時お届け!日々の情報収集にぜひご活用ください。
新着記事
-
2024年07月26日
職場における温度、匂い、音等は、どういう人がシンドイと思っているのか -
2024年07月26日
米GDP(24年4-6月期)-前期比年率+2.8%と前期から大幅上昇、市場予想の+2.0%も大幅に上回る -
2024年07月26日
お金の流れでみる日本経済 -
2024年07月25日
消えた580兆円~住宅投資をしても残高の増加は限定的~日本の住宅投資はなぜ「資産化」しないのか~ -
2024年07月24日
中国経済の現状と注目点-好調は持続せず、不動産不況と貿易摩擦で弱り目に祟り目の中国経済
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2024年07月01日
News Release
-
2024年04月02日
News Release
-
2024年02月19日
News Release
【債券の価格変化を分析するには?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
債券の価格変化を分析するには?のレポート Topへ