1990年10月01日

システム運用の概念とダイナミック・アセット・ア口ケーションについて －その概念とシミュレーション分析の一例 －

矢島 邦昭

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■見出し

はじめに
１．「システム運用」の概念
２．資産配分手法の位置づけと動的資産配分の概念
３．動的資産配分手法とその分類
４．二つの危険資産による動的資産配分のシミュレーション
５．二つの危険資産による動的資産配分手法の利用に関する考察

■はじめに

最近、投資理論の発達、コンピュータシステムの発達や市場の質量的充実を背景にシステム運用が広く話題になってきている。しかし、その概念は必ずしも明確になっていない様に思われる。そこで、システム運用の概念を整理するとともに、最近の投資理論の成果の一つと考えられる資産配分問題におけるダイナミック投資戦略に焦点をあわせ、その全体像を鳥瞰してみた。更に、その中の「交換オプションを利用した二つの危険資産間の動的資産配分手法」をとり上げシミュレーション分析を行った。

(1990年10月01日「調査月報」)

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