2005年01月01日

リサンプリング法を用いたポートフォリオの最適化

横浜国立大学大学院 国際社会科学研究院   西出 勝正

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リサンプリング法と呼ばれる手法を用いてポートフォリオの最適化を行うと、期待リターンやリスクのパラメータの変化の影響を受けにくい、頑健な結果が得られる。また、投資対象資産数が増えるにつれて、その特長を生かすことができることがわかった。

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