経済 のレポート
- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- >
- 運用リスク管理 >
- 国内クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場の最新動向
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
本稿では、クレジットデリバティブの中でも最も基本的なCDSについて考察する。従来、ＣＤＳ価格は同じ信用リスクを反映すると考えられる社債スプレッドから導出が試みられていたが、実際の価格と乖離することがしばしば見られた。
一方で、国内においてもＣＤＳ市場が急速に発展してきており、ＣＤＳ価格情報などインフラが整備されるなか、QUICKとニッセイ基礎研究所は、ＣＤＳ価格データを利用して算定するＣＤＳ理論価格モデルを共同開発した。
モデルによる理論値を実際に市場で観測されるＣＤＳプレミアムと比較し、モデルの妥当性について検討するが、価格付けの高度化は、ＣＤＳ市場の発展に貢献するであろう。
(2006年04月25日「基礎研マンスリー」)
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます！
川上 高志
川上 高志のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2007/03/01 | 企業の資本構成と企業年金 （２） | 川上 高志 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 2006/12/01 | 企業の資本構成と企業年金（１） | 川上 高志 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 2006/04/25 | 国内クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場の最新動向 | 川上 高志 | 基礎研マンスリー |
新着記事
-
2025年04月30日
2025年1-3月期の実質GDP～前期比▲0.2％（年率▲0.9％）を予測～ -
2025年04月30日
「スター・ウォーズ」ファン同士をつなぐ“SWAG”とは－今日もまたエンタメの話でも。（第５話） -
2025年04月30日
米中摩擦に対し、持久戦に備える中国－トランプ関税の打撃に耐えるため、多方面にわたり対策を強化 -
2025年04月30日
米国個人年金販売額は2024年も過去最高を更新－トランプ関税政策で今後の動向は不透明に－ -
2025年04月30日
ふるさと納税のピットフォール－発生原因と望まれる改良
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2025年04月02日
News Release
-
2024年11月27日
News Release
-
2024年07月01日
News Release
【国内クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場の最新動向】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
国内クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場の最新動向のレポート Topへ- 新型コロナウイルス
- ウィズコロナ・アフターコロナ
- 生成AI・AI
- IoT
- デジタルトランスフォーメーション（DX）
- フィンテック（FinTech）
- キャッシュレス
- デジタル通貨
- デジタルプラットフォーム
- マイナンバー
- MaaS、CASE
- SDGｓ
- ESG
- 気候変動
- カーボンニュートラル・脱炭素社会
- サステナビリティ
- ウェルビーイング
- 生物多様性
- イデコ(iDeCo)
- 新NISA・NISA
- 日本銀行
- 人手不足・人材不足
- 働き方改革
- 人的資本経営
- 従業員エンゲージメント
- テレワーク・在宅勤務
- ダイバーシティ（多様性）社会
- 外国人雇用・就労
- 労働政策
- 地域包括ケア・地域共生社会
- 認知症
- 金融（ファイナンシャル）ジェロントロジー
- 全世代型社会保障
- 社会保障・税改革
- 医療・介護制度改革
- 健康寿命
- 健康経営
- 格差・貧困
- 世代間格差
- パワーカップル
- 未婚化
- プレコンセプションケア
- 少子高齢化
- 東京一極集中
- インバウンド
- シェアリングエコノミー
- Z世代・α世代
- エンタメ
- オフィスレントインデックス
- 生命保険事業概況
- 米中貿易摩擦
- 米国
- 中国
- 欧州
- アジア・新興国
- 韓国
- ASEAN
- 統計
- 確定拠出年金
- 企業型DC
- 資産所得倍増プラン
- 金融リテラシー
- 住宅リテラシー
- 年金制度改革
- インド
- 経済安全保障
- 供給網（サプライ・チェーン）
- 消費者物価指数(CPI）│日本
- 雇用統計│日本
- 鉱工業生産指数│日本
- 貿易統計│日本
- 法人企業統計│日本
- QE速報・予測
- 日銀金融政策決定会合
- 日銀短観│日本
- 資金循環統計│日本
- 景気ウォッチャー調査│日本
- 地域経済報告（さくらレポート）
- マネタリーベース│日本
- GDP等│米国
- FOMC（連邦公開市場委員会）│米国
- 住宅販売・着工│米国
- 雇用統計│米国
- 米個人所得・支出｜米国
- ECB政策理事会│欧州
- ユーロ圏消費者物価指数
- ユーロ圏GDP
- ユーロ圏失業率
- 英国雇用関連統計
- 英国金融政策
- 英国GDP
- 将来人口推計
- 人口動態統計
- 宿泊旅行統計
- 中国GDP
- インドGDP
- タイGDP
- マレーシアGDP
- フィリピンGDP
- インドネシアGDP
- ベトナムGDP
- ロシアGDP
- ブラジルGDP
- IMF世界経済見通し
- 企業物価指数
- インド消費者物価
Copyright © NLI Research Institute. All rights reserved.