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本稿では、クレジットデリバティブの中でも最も基本的なCDSについて考察する。従来、ＣＤＳ価格は同じ信用リスクを反映すると考えられる社債スプレッドから導出が試みられていたが、実際の価格と乖離することがしばしば見られた。
一方で、国内においてもＣＤＳ市場が急速に発展してきており、ＣＤＳ価格情報などインフラが整備されるなか、QUICKとニッセイ基礎研究所は、ＣＤＳ価格データを利用して算定するＣＤＳ理論価格モデルを共同開発した。
モデルによる理論値を実際に市場で観測されるＣＤＳプレミアムと比較し、モデルの妥当性について検討するが、価格付けの高度化は、ＣＤＳ市場の発展に貢献するであろう。
(2006年04月25日「基礎研マンスリー」)
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川上 高志
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| 2006/04/25 | 国内クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場の最新動向 | 川上 高志 | 基礎研マンスリー |
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