- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- >
- 運用リスク管理 >
- 国内クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場の最新動向
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
本稿では、クレジットデリバティブの中でも最も基本的なCDSについて考察する。従来、CDS価格は同じ信用リスクを反映すると考えられる社債スプレッドから導出が試みられていたが、実際の価格と乖離することがしばしば見られた。
一方で、国内においてもCDS市場が急速に発展してきており、CDS価格情報などインフラが整備されるなか、QUICKとニッセイ基礎研究所は、CDS価格データを利用して算定するCDS理論価格モデルを共同開発した。
モデルによる理論値を実際に市場で観測されるCDSプレミアムと比較し、モデルの妥当性について検討するが、価格付けの高度化は、CDS市場の発展に貢献するであろう。
(2006年04月25日「基礎研マンスリー」)
川上 高志
川上 高志のレポート
日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
---|---|---|---|
2007/03/01 | 企業の資本構成と企業年金 (2) | 川上 高志 | ニッセイ年金ストラテジー |
2006/12/01 | 企業の資本構成と企業年金(1) | 川上 高志 | ニッセイ年金ストラテジー |
2006/04/25 | 国内クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場の最新動向 | 川上 高志 | 基礎研マンスリー |
新着記事
-
2025年05月02日
金利がある世界での資本コスト -
2025年05月02日
保険型投資商品等の利回りは、良好だったが(~2023 欧州)-4年通算ではインフレ率より低い。(EIOPAの報告書の紹介) -
2025年05月02日
曲線にはどんな種類があって、どう社会に役立っているのか(その11)-螺旋と渦巻の実例- -
2025年05月02日
ネットでの誹謗中傷-ネット上における許されない発言とは? -
2025年05月02日
雇用関連統計25年3月-失業率、有効求人倍率ともに横ばい圏内の動きが続く
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2025年04月02日
News Release
-
2024年11月27日
News Release
-
2024年07月01日
News Release
【国内クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場の最新動向】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
国内クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場の最新動向のレポート Topへ